Hola odon,
En realidad si ya tienes el XBee shield, con el módulo SD (
http://www.cooking-hacks.com/index.php/ ... duino.html) sería suficiente, lo único es que tendrás que hacer la conexión como se muestra en este artículo:
http://sensor-networks.org/index.php?page=0827727742En realidad las dos opciones que comentas son similares, la SD se conecta por SPI al Arduino en ambas placas, lo que cambia es la forma de conectarlo, en la primera que comentas ya tienes todo en un único shield y en la segunda lo tienes que adaptar un poco.
un saludo